PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLK с TDIV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

XLK и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLK и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLK и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-5.43%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.14%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции TDIV по среднегодовой доходности: 21.15% против 15.87% соответственно.

XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%

TDIV

1 день
0.46%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-4.50%
1 год
29.35%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.63%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий XLK и TDIV

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.

TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLK vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.88

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.28

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

7.79

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.25

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.77

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.77

-0.40

Корреляция

Корреляция между XLK и TDIV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и TDIV

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок XLK и TDIV

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-31.97%

-50.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-10.74%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-31.97%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-31.97%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-7.09%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-4.88%

-30.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.83%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и TDIV

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.03%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

13.68%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

23.53%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

20.44%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

20.73%

+3.60%