PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLK с SPYD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

XLK и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLK и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLK и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-5.43%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		6.58%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 21.15% против 8.58% соответственно.

XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%

SPYD

1 день
0.62%
1 месяц
-3.04%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.12%
1 год
7.87%
3 года*
11.42%
5 лет*
7.84%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий XLK и SPYD

XLK берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

XLK vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.50

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.81

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.67

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

2.37

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.50

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.43

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.09

Корреляция

Корреляция между XLK и SPYD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и SPYD

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SPYD в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.36%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок XLK и SPYD

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-46.42%

-35.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-8.77%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-22.25%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-46.42%

+12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-4.11%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-6.24%

-28.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.48%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и SPYD

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

3.12%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

8.62%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

15.68%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

16.23%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

19.80%

+4.53%