PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с SCHF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 10.82%/yr for SCHF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLK charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности XLK и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 25.19% против 10.82% соответственно.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
3.90%
С начала года
15.39%
6 месяцев
17.24%
1 год
31.75%
3 года*
19.18%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.39%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between XLK and SCHF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.70

The correlation between XLK and SCHF shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLK и SCHF

Секторы
XLK
SCHF

Технологии

99.7%
17.6%

Энергетика

0.2%
4.7%

Промышленность

0.1%
18.1%

Сырьевые материалы

-

7.4%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Финансовые услуги

-

23.3%

Здравоохранение

-

7.0%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

XLK
99.7%
SCHF
17.6%

Энергетика

XLK
0.2%
SCHF
4.7%

Промышленность

XLK
0.1%
SCHF
18.1%

Сырьевые материалы

XLK

-

SCHF
7.4%

Коммуникационные услуги

XLK

-

SCHF
3.6%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

SCHF
7.3%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

SCHF
5.7%

Финансовые услуги

XLK

-

SCHF
23.3%

Здравоохранение

XLK

-

SCHF
7.0%

Недвижимость

XLK

-

SCHF
2.0%

Коммунальные услуги

XLK

-

SCHF
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

XLK vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.82

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.52

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.64

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

10.14

+0.71

XLK vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа SCHF равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и SCHF

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-34.87%

-47.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-11.48%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-13.41%

-12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-29.14%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-34.87%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-1.00%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-7.37%

-27.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.99%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и SCHF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

6.91%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

14.42%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

16.67%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

16.56%

+8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

17.24%

+7.40%

Сравнение комиссий XLK и SCHF

XLK берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и SCHF

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SCHF в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and SCHF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to SCHF (6.91%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.19% vs 10.82% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.19% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for XLK.

SCHF has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.41% for XLK.

XLK is categorized as Technology Equities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.06% for SCHF.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор