Сравнение XLK с IXJ
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and IXJ (iShares Global Healthcare ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while IXJ is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global Healthcare Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 8.43%/yr for IXJ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLK charges 0.08%/yr vs 0.46%/yr for IXJ.
Доходность
Сравнение доходности XLK и IXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции IXJ по среднегодовой доходности: 25.19% против 8.43% соответственно.
XLK
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 25.19%
IXJ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам XLK и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.52% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -1.18% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
Correlation
The correlation between XLK and IXJ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2001 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between XLK and IXJ has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XLK и IXJ
Секторы
XLK
IXJ
Технологии
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XLK
IXJ
-
Энергетика
XLK
IXJ
-
Промышленность
XLK
IXJ
-
Сырьевые материалы
XLK
-
IXJ
-
Коммуникационные услуги
XLK
-
IXJ
-
Потребительский циклический сектор
XLK
-
IXJ
-
Потребительский защитный сектор
XLK
-
IXJ
Финансовые услуги
XLK
-
IXJ
-
Здравоохранение
XLK
-
IXJ
Недвижимость
XLK
-
IXJ
-
Коммунальные услуги
XLK
-
IXJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. IXJ — Ранг доходности на риск
XLK
IXJ
Сравнение XLK c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLK | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 0.95 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 2.29 | +8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLK и IXJ
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и IXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -40.60% | -41.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -10.78% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -18.14% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -18.14% | -15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -27.35% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -5.37% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.93% | -6.92% | -28.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 4.52% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и IXJ
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 4.81% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 10.46% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 14.92% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.18% | 14.26% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 15.70% | +8.94% |
Сравнение комиссий XLK и IXJ
XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IXJ в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и IXJ
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IXJ в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.41% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
XLK and IXJ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.86%) compared to IXJ (4.81%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs IXJ's -40.60%.
On 10-year performance, XLK leads with 25.19% vs 8.43% for IXJ. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IXJ has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.19% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.46% for IXJ.
IXJ has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.41% for XLK.
XLK is categorized as Technology Equities, while IXJ is Health & Biotech Equities. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while IXJ tracks S&P Global Healthcare Sector Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.46% for IXJ.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLK и IXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор