Сравнение XLK с GXPT
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XLK charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности XLK и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 34.34%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 24.23%.
XLK
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 16.63%
- С начала года
- 34.34%
- 6 месяцев
- 33.10%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- 33.46%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 25.62%
GXPT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLK и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 34.34% | 10.93% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 24.23% | 10.78% |
Correlation
The correlation between XLK and GXPT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. GXPT — Ранг доходности на риск
XLK
GXPT
Сравнение XLK c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLK | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLK | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.11 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок XLK и GXPT
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -18.74% | -63.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.96% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.95% | -4.92% | -30.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 21.23% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 21.23% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 21.23% | +3.26% |
Сравнение комиссий XLK и GXPT
XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GXPT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и GXPT
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности GXPT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.40% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XLK and GXPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for GXPT.
XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.11% for GXPT.
XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для XLK и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор