PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с FXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с FXL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) are both Technology Equities funds - XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index while FXL tracks the StrataQuant Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 20.76%/yr for FXL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XLK charges 0.08%/yr vs 0.61%/yr for FXL.

Доходность

Сравнение доходности XLK и FXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у FXL с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции FXL по среднегодовой доходности: 25.19% против 20.76% соответственно.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

FXL

1 день
1.27%
1 месяц
10.37%
С начала года
25.90%
6 месяцев
24.57%
1 год
41.44%
3 года*
23.41%
5 лет*
11.96%
10 лет*
20.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и FXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		25.90%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%

Correlation

The correlation between XLK and FXL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.86

The correlation between XLK and FXL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLK и FXL

Секторы
XLK
FXL

Технологии

99.7%
88.5%

Энергетика

0.2%

-

Промышленность

0.1%
3.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLK
99.7%
FXL
88.5%

Энергетика

XLK
0.2%
FXL

-

Промышленность

XLK
0.1%
FXL
3.8%

Сырьевые материалы

XLK

-

FXL

-

Коммуникационные услуги

XLK

-

FXL
4.8%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

FXL
1.0%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

FXL

-

Финансовые услуги

XLK

-

FXL
1.0%

Здравоохранение

XLK

-

FXL

-

Недвижимость

XLK

-

FXL

-

Коммунальные услуги

XLK

-

FXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOOFXL с QTEC

Доходность на риск

XLK vs. FXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c FXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKFXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.64

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.19

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.89

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

9.33

+1.52

XLK vs. FXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа FXL равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и FXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и FXL

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки FXL в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и FXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKFXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-61.41%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-13.56%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-28.27%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-38.49%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-38.49%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-5.44%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-11.36%

-23.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.19%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и FXL

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеют волатильность 10.86% и 11.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKFXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

11.12%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

19.36%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

23.86%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

25.37%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

25.41%

-0.77%

Сравнение комиссий XLK и FXL

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FXL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и FXL

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как FXL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and FXL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXL has higher volatility (11.12%) compared to XLK (10.86%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs FXL's -61.41%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.19% vs 20.76% for FXL. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.19% return vs 20.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.61% for FXL.

XLK has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for FXL.

XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while FXL tracks StrataQuant Technology Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.61% for FXL.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и FXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор