PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с AVEM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. XLK is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past 5 years, XLK returned 22.02%/yr vs 9.66%/yr for AVEM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLK charges 0.08%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности XLK и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 25.08%.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
2.95%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

AVEM

1 день
0.42%
1 месяц
1.30%
С начала года
25.08%
6 месяцев
27.86%
1 год
47.18%
3 года*
24.04%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%13.50%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		25.08%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%10.40%

Correlation

The correlation between XLK and AVEM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.65

The correlation between XLK and AVEM shifts across timeframes, from 0.64 (5 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLK и AVEM

Секторы
XLK
AVEM

Технологии

99.7%
39.5%

Энергетика

0.2%
4.3%

Промышленность

0.1%
8.1%

Сырьевые материалы

-

7.3%

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Финансовые услуги

-

18.6%

Здравоохранение

-

2.5%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

XLK
99.7%
AVEM
39.5%

Энергетика

XLK
0.2%
AVEM
4.3%

Промышленность

XLK
0.1%
AVEM
8.1%

Сырьевые материалы

XLK

-

AVEM
7.3%

Коммуникационные услуги

XLK

-

AVEM
4.9%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

AVEM
8.2%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

AVEM
2.8%

Финансовые услуги

XLK

-

AVEM
18.6%

Здравоохранение

XLK

-

AVEM
2.5%

Недвижимость

XLK

-

AVEM
1.5%

Коммунальные услуги

XLK

-

AVEM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

XLK vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.15

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.78

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.46

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

13.15

-2.30

XLK vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и AVEM

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-36.05%

-46.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-13.13%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-18.02%

-7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-33.88%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-3.33%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-10.07%

-24.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.45%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и AVEM

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 10.86% и 10.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

10.91%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

18.79%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

21.17%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

18.71%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

20.76%

+3.88%

Сравнение комиссий XLK и AVEM

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и AVEM

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности AVEM в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.59%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and AVEM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (10.91%) compared to XLK (10.86%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, XLK leads with 22.02% vs 9.66% for AVEM. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 22.02% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVEM has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.41% for XLK.

XLK is categorized as Technology Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.33% for AVEM.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор