Сравнение XLK с ASMH
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, XLK returned 43.69% vs 147.78% for ASMH. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XLK charges 0.08%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности XLK и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 29.45%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 61.20%.
XLK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 34.93%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.26%
- Всё время*
- 10.43%
ASMH
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -8.02%
- 6 месяцев
- 29.69%
- С начала года
- 61.20%
- 1 год
- 147.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 108.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $129.75K | $234.38K | $301.43K | |
| $1.80B | $1.66B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам XLK и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 29.45% | 50.28% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 61.20% | 59.22% |
Correlation
The correlation between XLK and ASMH is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between XLK and ASMH has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. ASMH — Ранг доходности на риск
XLK
ASMH
Сравнение XLK c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLK | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 6.91 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 24.31 | -16.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLK и ASMH
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки ASMH в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -21.52% | -60.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -21.52% | +5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -15.85% | +9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -4.85% | -29.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 6.10% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и ASMH
Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 10.17%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 12.96% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 34.86% | -12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.90% | 43.67% | -17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 41.62% | -15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 41.62% | -16.66% |
Сравнение комиссий XLK и ASMH
XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ASMH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и ASMH
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ASMH в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.90% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
XLK and ASMH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (12.96%) compared to XLK (10.17%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs ASMH's -21.52%.
On 1-year performance, ASMH leads with 147.78% vs 43.69% for XLK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 147.78% return vs 43.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for ASMH.
ASMH has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.43% for XLK.
XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: State Street and Precidian. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.19% for ASMH.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLK и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор