PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLK с AIVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с AIVC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both Technology Equities funds - XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index while AIVC tracks the Bloomberg AI Value Chain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 24.26%/yr vs 15.49%/yr for AIVC. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XLK charges 0.08%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.

Доходность

Сравнение доходности XLK и AIVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 29.45%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 62.32%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции AIVC по среднегодовой доходности: 24.26% против 15.49% соответственно.

XLK

1 день
-0.53%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
34.93%
С начала года
29.45%
1 год
43.69%
3 года*
30.37%
5 лет*
20.04%
10 лет*
24.26%
Всё время*
10.43%

AIVC

1 день
-1.04%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
60.29%
С начала года
62.32%
1 год
99.49%
3 года*
44.04%
5 лет*
16.45%
10 лет*
15.49%
Всё время*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIVC

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF
$813.67K$1.19M$2.78M

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF
$1.80B$1.66B$2.23B

Сравнение доходности по годам XLK и AIVC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		29.45%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		62.32%39.94%18.22%39.28%-38.91%-7.23%41.45%27.78%-18.62%35.42%

Correlation

The correlation between XLK and AIVC is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2016 г.

0.73

The correlation between XLK and AIVC shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLK и AIVC

Секторы
XLK
AIVC

Технологии

99.1%
91.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.1%

Энергетика

0.2%

-

Промышленность

0.1%
1.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLK
99.1%
AIVC
91.0%

Коммуникационные услуги

XLK
0.9%
AIVC
2.1%

Энергетика

XLK
0.2%
AIVC

-

Промышленность

XLK
0.1%
AIVC
1.7%

Сырьевые материалы

XLK

-

AIVC

-

Потребительский циклический сектор

XLK

-

AIVC
5.0%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

AIVC

-

Финансовые услуги

XLK

-

AIVC
0.0%

Здравоохранение

XLK

-

AIVC

-

Недвижимость

XLK

-

AIVC

-

Коммунальные услуги

XLK

-

AIVC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с PXQAIVC с GINNAIVC с TCAIAIVC с SMHAIVC с GAMRAIVC с BITY

Доходность на риск

XLK vs. AIVC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLK c AIVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKAIVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.82

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.20

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.30

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

14.96

-7.55

XLK vs. AIVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа AIVC равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и AIVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и AIVC

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и AIVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKAIVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-56.11%

-25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-23.29%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-32.55%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-53.58%

+20.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-56.11%

+22.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-10.75%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-16.35%

-18.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

6.68%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и AIVC

Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 10.17%, в то время как у Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKAIVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

13.78%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

30.12%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.90%

35.45%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.87%

31.46%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

27.55%

-2.59%

Сравнение комиссий XLK и AIVC

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AIVC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и AIVC

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности AIVC в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.11%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XLK and AIVC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIVC has higher volatility (13.78%) compared to XLK (10.17%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs AIVC's -56.11%.

On 10-year performance, XLK leads with 24.26% vs 15.49% for AIVC. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.26% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

XLK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.11% for AIVC.

XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.59% for AIVC.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и AIVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор