Сравнение XLK с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
XLK и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLK и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLK и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -5.43% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -9.84% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -7.06% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность -5.43%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -7.06%.
XLK
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 21.15%
AIQ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLK и AIQ
XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
XLK vs. AIQ — Ранг доходности на риск
XLK
AIQ
Сравнение XLK c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLK | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.59 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.76 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 5.79 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLK | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.05 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.42 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между XLK и AIQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и AIQ
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLK и AIQ
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLK | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -44.66% | -37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -16.47% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -44.66% | +11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -11.83% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.16% | -9.96% | -25.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 5.01% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и AIQ
Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 7.96%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLK | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 8.62% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 17.86% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 26.95% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 24.96% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 25.40% | -1.07% |