PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds - XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index while AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLK returned 23.44%/yr vs 18.69%/yr for AIQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XLK charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности XLK и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLK показывает доходность 34.34%, а AIQ немного ниже – 33.84%.

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-9.84%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Correlation

The correlation between XLK and AIQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.90

The correlation between XLK and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLK и AIQ

Секторы
XLK
AIQ

Технологии

99.7%
73.3%

Энергетика

0.2%

-

Промышленность

0.1%
4.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLK
99.7%
AIQ
73.3%

Энергетика

XLK
0.2%
AIQ

-

Промышленность

XLK
0.1%
AIQ
4.2%

Сырьевые материалы

XLK

-

AIQ

-

Коммуникационные услуги

XLK

-

AIQ
13.2%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

AIQ
8.5%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

AIQ

-

Финансовые услуги

XLK

-

AIQ
0.4%

Здравоохранение

XLK

-

AIQ
0.4%

Недвижимость

XLK

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

XLK

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

XLK vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.83

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.52

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.96

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

13.69

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.83

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.74

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.83

-0.41

Просадки

Сравнение просадок XLK и AIQ

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-44.66%

-37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-16.47%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-26.35%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-44.66%

+11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.95%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-9.79%

-25.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

4.76%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и AIQ

Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 7.27%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

8.82%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

18.55%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

23.11%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.90%

25.34%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

25.50%

-1.01%

Сравнение комиссий XLK и AIQ

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и AIQ

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XLK and AIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIQ has higher volatility (8.82%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, XLK leads with 23.44% vs 18.69% for AIQ. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 23.44% return vs 18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.14% for AIQ.

XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.68% for AIQ.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор