PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLIP.L с XWIS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLIP.L с XWIS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L).

XLIP.L и XWIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XWIS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLIP.L и XWIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLIP.L и XWIS.L

2026 (YTD)202520242023
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF		6.91%11.11%19.28%5.38%
XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP		6.42%16.99%14.88%7.34%
Разные валюты инструментов

XLIP.L торгуется в GBp, в то время как XWIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWIS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLIP.L показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у XWIS.L с доходностью 6.42%.

XLIP.L

1 день
2.63%
1 месяц
-6.45%
С начала года
6.91%
6 месяцев
8.90%
1 год
23.05%
3 года*
16.36%
5 лет*
13.12%
10 лет*
13.45%

XWIS.L

1 день
3.45%
1 месяц
-6.10%
С начала года
6.42%
6 месяцев
9.02%
1 год
24.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Industrials Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

Часто сравнивают с XLIP.L:
XLIP.L с XDWI.LXLIP.L с SPYGXLIP.L с XMMOXLIP.L с BRIP.LXLIP.L с XLBP.LXLIP.L с XLIS.LXLIP.L с XUIN.L
Часто сравнивают с XWIS.L:
XWIS.L с FSELXXWIS.L с SXLB.LXWIS.L с SXLI.LXWIS.L с BRIP.LXWIS.L с XLBS.LXWIS.L с XLBP.LXWIS.L с XUIN.L

Сравнение комиссий XLIP.L и XWIS.L

XLIP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XWIS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF

Доходность на риск

XLIP.L vs. XWIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLIP.L
Ранг доходности на риск XLIP.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIP.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIP.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XWIS.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIP.L c XWIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIP.LXWIS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.14

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.52

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

9.69

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLIP.L vs. XWIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIP.L на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XWIS.L равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIP.L и XWIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIP.LXWIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.29

-0.54

Корреляция

Корреляция между XLIP.L и XWIS.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIP.L и XWIS.L

Ни XLIP.L, ни XWIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLIP.L и XWIS.L

Максимальная просадка XLIP.L за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки XWIS.L в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIP.L и XWIS.L.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLIP.L и XWIS.L

Текущая волатильность для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) составляет 5.21%, в то время как у Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что XLIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XWIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLIP.LXWIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.43%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.19%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

15.85%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

13.63%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

13.63%

+4.65%