PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLIP.L с XUIN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLIP.L и XUIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLIP.L и XUIN.L


2026 (YTD)20252024202320222021
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF
6.91%11.11%19.28%11.56%6.12%24.03%
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D
8.00%9.77%19.17%14.89%4.22%22.62%
Разные валюты инструментов

XLIP.L торгуется в GBp, в то время как XUIN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUIN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLIP.L показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у XUIN.L с доходностью 8.00%.


XLIP.L

1 день
2.63%
1 месяц
-6.45%
С начала года
6.91%
6 месяцев
8.90%
1 год
23.05%
3 года*
16.36%
5 лет*
13.12%
10 лет*
13.45%

XUIN.L

1 день
3.36%
1 месяц
-5.77%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.42%
1 год
23.26%
3 года*
16.93%
5 лет*
13.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Industrials Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D

Сравнение комиссий XLIP.L и XUIN.L

XLIP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XUIN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLIP.L vs. XUIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLIP.L
Ранг доходности на риск XLIP.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIP.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIP.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

XUIN.L
Ранг доходности на риск XUIN.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUIN.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUIN.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUIN.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUIN.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUIN.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIP.L c XUIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLIP.LXUIN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.32

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.87

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.51

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

8.28

+0.11

XLIP.L vs. XUIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIP.L на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUIN.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIP.L и XUIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLIP.LXUIN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.89

-0.14

Корреляция

Корреляция между XLIP.L и XUIN.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIP.L и XUIN.L

XLIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.


TTM2025202420232022
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D
0.97%1.01%1.12%1.17%0.63%

Просадки

Сравнение просадок XLIP.L и XUIN.L

Максимальная просадка XLIP.L за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки XUIN.L в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIP.L и XUIN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLIP.LXUIN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-21.71%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-12.90%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.02%

-21.71%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-6.82%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.64%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.65%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIP.L и XUIN.L

Текущая волатильность для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) составляет 5.21%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что XLIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLIP.LXUIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.48%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.62%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

17.63%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

16.83%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

16.96%

+1.32%