PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLIP.L с RSPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLIP.L с RSPN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XLIP.L (Invesco US Industrials Sector UCITS ETF) and RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) are both Industrials Equities funds from Invesco - XLIP.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while RSPN tracks the S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLIP.L returned 14.44%/yr vs 15.71%/yr for RSPN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLIP.L charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for RSPN.

Доходность

Сравнение доходности XLIP.L и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLIP.L торгуется в GBp, в то время как RSPN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSPN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLIP.L показывает доходность 20.61%, что значительно выше, чем у RSPN с доходностью 15.45%. За последние 10 лет акции XLIP.L уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: 14.44% против 15.71% соответственно.

XLIP.L

1 день
1.02%
1 месяц
8.07%
С начала года
20.61%
6 месяцев
20.58%
1 год
33.33%
3 года*
21.01%
5 лет*
14.99%
10 лет*
14.44%

RSPN

1 день
1.61%
1 месяц
7.01%
С начала года
15.45%
6 месяцев
13.83%
1 год
27.08%
3 года*
17.10%
5 лет*
13.57%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLIP.L и RSPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF		20.61%11.11%19.28%11.56%6.12%22.08%6.17%24.82%-9.69%9.91%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		15.45%5.73%19.69%16.20%2.05%27.27%14.60%28.11%-8.09%12.57%

Correlation

The correlation between XLIP.L and RSPN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.63

The correlation between XLIP.L and RSPN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLIP.L и RSPN

Секторы
XLIP.L
RSPN

Промышленность

96.3%
92.1%

Технологии

1.3%
3.8%

Потребительский циклический сектор

1.3%
2.4%

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Промышленность

XLIP.L
96.3%
RSPN
92.1%

Технологии

XLIP.L
1.3%
RSPN
3.8%

Потребительский циклический сектор

XLIP.L
1.3%
RSPN
2.4%

Недвижимость

XLIP.L
1.1%
RSPN

-

Сырьевые материалы

XLIP.L

-

RSPN

-

Коммуникационные услуги

XLIP.L

-

RSPN

-

Потребительский защитный сектор

XLIP.L

-

RSPN

-

Энергетика

XLIP.L

-

RSPN

-

Финансовые услуги

XLIP.L

-

RSPN
0.1%

Здравоохранение

XLIP.L

-

RSPN

-

Коммунальные услуги

XLIP.L

-

RSPN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Industrials Sector UCITS ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Часто сравнивают с XLIP.L:
XLIP.L с XDWI.LXLIP.L с SPYGXLIP.L с XMMOXLIP.L с BRIP.LXLIP.L с XLIS.LXLIP.L с XLBP.LXLIP.L с WNDU.L
Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BIS

Доходность на риск

XLIP.L vs. RSPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLIP.L
Ранг доходности на риск XLIP.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIP.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIP.L c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIP.LRSPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.75

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.42

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.50

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

7.50

+3.75

XLIP.L vs. RSPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIP.L на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа RSPN равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIP.L и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLIP.L и RSPN

Максимальная просадка XLIP.L за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки RSPN в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIP.L и RSPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIP.LRSPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-43.62%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.89%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.02%

-22.05%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.02%

-22.05%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-34.88%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-6.04%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.62%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIP.L и RSPN

Текущая волатильность для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) составляет 4.81%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что XLIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIP.LRSPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.51%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

12.63%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

15.61%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

17.40%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

20.07%

-1.76%

Сравнение комиссий XLIP.L и RSPN

XLIP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии RSPN в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIP.L и RSPN

XLIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.82%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLIP.L and RSPN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLIP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLIP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for RSPN.

XLIP.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Their fees differ too: 0.14% for XLIP.L and 0.40% for RSPN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLIP.L и RSPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор