PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLIP.L с FXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLIP.L с FXR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XLIP.L (Invesco US Industrials Sector UCITS ETF) and FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) are both Industrials Equities funds - XLIP.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while FXR tracks the StrataQuant Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLIP.L returned 14.44%/yr vs 14.23%/yr for FXR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLIP.L charges 0.14%/yr vs 0.64%/yr for FXR.

Доходность

Сравнение доходности XLIP.L и FXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLIP.L торгуется в GBp, в то время как FXR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLIP.L показывает доходность 20.61%, что значительно выше, чем у FXR с доходностью 15.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLIP.L имеют среднегодовую доходность 14.44%, а акции FXR немного отстают с 14.23%.

XLIP.L

1 день
1.02%
1 месяц
8.07%
С начала года
20.61%
6 месяцев
20.58%
1 год
33.33%
3 года*
21.01%
5 лет*
14.99%
10 лет*
14.44%

FXR

1 день
1.49%
1 месяц
6.06%
С начала года
15.60%
6 месяцев
13.72%
1 год
29.05%
3 года*
15.39%
5 лет*
10.71%
10 лет*
14.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLIP.L и FXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF		20.61%11.11%19.28%11.56%6.12%22.08%6.17%24.82%-9.69%9.91%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		15.60%-0.10%18.22%20.64%-6.78%26.26%9.50%28.35%-10.08%13.46%

Correlation

The correlation between XLIP.L and FXR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.61

The correlation between XLIP.L and FXR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLIP.L и FXR

Секторы
XLIP.L
FXR

Промышленность

96.3%
70.5%

Технологии

1.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

1.3%
7.5%

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

6.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.4%

Здравоохранение

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Промышленность

XLIP.L
96.3%
FXR
70.5%

Технологии

XLIP.L
1.3%
FXR
10.3%

Потребительский циклический сектор

XLIP.L
1.3%
FXR
7.5%

Недвижимость

XLIP.L
1.1%
FXR

-

Сырьевые материалы

XLIP.L

-

FXR
6.2%

Коммуникационные услуги

XLIP.L

-

FXR

-

Потребительский защитный сектор

XLIP.L

-

FXR

-

Энергетика

XLIP.L

-

FXR

-

Финансовые услуги

XLIP.L

-

FXR
3.4%

Здравоохранение

XLIP.L

-

FXR
0.7%

Коммунальные услуги

XLIP.L

-

FXR
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Industrials Sector UCITS ETF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XLIP.L:
XLIP.L с XDWI.LXLIP.L с SPYGXLIP.L с XMMOXLIP.L с BRIP.LXLIP.L с XLIS.LXLIP.L с XLBP.LXLIP.L с WNDU.L
Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK

Доходность на риск

XLIP.L vs. FXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLIP.L
Ранг доходности на риск XLIP.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIP.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIP.L c FXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIP.LFXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.57

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.28

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.38

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

7.23

+4.02

XLIP.L vs. FXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIP.L на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа FXR равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIP.L и FXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLIP.L и FXR

Максимальная просадка XLIP.L за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки FXR в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIP.L и FXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIP.LFXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-47.19%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-12.27%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.02%

-28.41%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.02%

-28.41%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-37.59%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-7.74%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.03%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIP.L и FXR

Текущая волатильность для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) составляет 4.81%, в то время как у First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что XLIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIP.LFXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.98%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

14.59%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

18.59%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

19.48%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

21.42%

-3.11%

Сравнение комиссий XLIP.L и FXR

XLIP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIP.L и FXR

XLIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.78%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLIP.L and FXR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLIP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLIP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

XLIP.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while FXR tracks StrataQuant Industrials Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for XLIP.L and 0.64% for FXR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLIP.L и FXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор