PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLII с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLII с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. XLII is actively managed, while XLK is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLII charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности XLII и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLII показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%.

XLII

1 день
0.14%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
8.85%
С начала года
11.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLII и XLK

2026 (YTD)2025
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.46%6.30%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%9.34%

Correlation

The correlation between XLII and XLK is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов XLII и XLK

Секторы
XLII
XLK

Финансовые услуги

100.1%

-

Промышленность

93.8%
0.1%

Технологии

5.9%
99.7%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLII
100.1%
XLK

-

Промышленность

XLII
93.8%
XLK
0.1%

Технологии

XLII
5.9%
XLK
99.7%

Потребительский циклический сектор

XLII
0.3%
XLK

-

Сырьевые материалы

XLII

-

XLK

-

Коммуникационные услуги

XLII

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

XLII

-

XLK

-

Энергетика

XLII

-

XLK
0.2%

Здравоохранение

XLII

-

XLK

-

Недвижимость

XLII

-

XLK

-

Коммунальные услуги

XLII

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с RIFRXLII с IVEPXLII с MADEXLII с JETSXLII с PPA
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

XLII vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLII c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIIXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.55

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.04

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.39

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.13

—

XLII vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLII и XLK

Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.10%

-82.05%

+71.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-10.33%

+8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-34.84%

+33.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLII и XLK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

24.54%

-12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

25.58%

-13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

24.80%

-12.68%

Сравнение комиссий XLII и XLK

XLII берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLII и XLK

Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности XLK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.13%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLII and XLK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.

XLII has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 0.45% for XLK.

XLII is categorized as Derivative Income, while XLK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.08% for XLK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLII и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор