PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLII с WEEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLII с WEEL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLII charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.

Доходность

Сравнение доходности XLII и WEEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLII показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у WEEL с доходностью 6.19%.

XLII

1 день
0.14%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
8.85%
С начала года
11.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEL

1 день
-0.40%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
5.19%
С начала года
6.19%
1 год
16.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLII и WEEL

2026 (YTD)2025
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.46%6.30%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		6.19%8.19%

Correlation

The correlation between XLII and WEEL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов XLII и WEEL

Секторы
XLII
WEEL

Финансовые услуги

100.1%
23.3%

Промышленность

93.8%
2.6%

Технологии

5.9%
11.6%

Потребительский циклический сектор

0.3%
12.6%

Сырьевые материалы

-

9.4%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

17.2%

Недвижимость

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

8.5%

Финансовые услуги

XLII
100.1%
WEEL
23.3%

Промышленность

XLII
93.8%
WEEL
2.6%

Технологии

XLII
5.9%
WEEL
11.6%

Потребительский циклический сектор

XLII
0.3%
WEEL
12.6%

Сырьевые материалы

XLII

-

WEEL
9.4%

Коммуникационные услуги

XLII

-

WEEL
5.5%

Потребительский защитный сектор

XLII

-

WEEL
2.0%

Энергетика

XLII

-

WEEL
2.8%

Здравоохранение

XLII

-

WEEL
17.2%

Недвижимость

XLII

-

WEEL
4.5%

Коммунальные услуги

XLII

-

WEEL
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Peerless Option Income Wheel ETF

Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с RIFRXLII с IVEPXLII с MADEXLII с JETSXLII с PPA
Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с QQQIWEEL с SPYIWEEL с RWLWEEL с QDVOWEEL с ROCYWEEL с SPYWEEL с DIVO

Доходность на риск

XLII vs. WEEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLII c WEEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIIWEELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.94

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.49

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.89

—

XLII vs. WEEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLII и WEEL

Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и WEEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIWEELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.10%

-17.45%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.40%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-1.42%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLII и WEEL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIWEELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

8.41%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

12.71%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

12.71%

-0.59%

Сравнение комиссий XLII и WEEL

XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WEEL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLII и WEEL

Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что меньше доходности WEEL в 12.72%

ПозицияTTM20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		12.72%12.72%6.88%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.13%5.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLII and WEEL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.

WEEL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 12.13% for XLII.

They also come from different issuers: State Street and Peerless ETFs. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.99% for WEEL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLII и WEEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор