PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLII с VIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLII с VIS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and VIS (Vanguard Industrials ETF) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. XLII is actively managed, while VIS is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLII charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VIS.

Доходность

Сравнение доходности XLII и VIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLII показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у VIS с доходностью 17.02%.

XLII

1 день
-1.37%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIS

1 день
-2.14%
1 месяц
3.63%
С начала года
17.02%
6 месяцев
15.14%
1 год
28.65%
3 года*
22.20%
5 лет*
13.58%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLII и VIS

2026 (YTD)2025
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		9.77%6.30%
VIS
Vanguard Industrials ETF		17.02%2.80%

Correlation

The correlation between XLII and VIS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.96

Сравнение распределения секторов XLII и VIS

Секторы
XLII
VIS

Финансовые услуги

100.8%
0.2%

Промышленность

93.8%
90.2%

Технологии

5.9%
4.2%

Потребительский циклический сектор

0.3%
1.1%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Финансовые услуги

XLII
100.8%
VIS
0.2%

Промышленность

XLII
93.8%
VIS
90.2%

Технологии

XLII
5.9%
VIS
4.2%

Потребительский циклический сектор

XLII
0.3%
VIS
1.1%

Сырьевые материалы

XLII

-

VIS
0.1%

Коммуникационные услуги

XLII

-

VIS
0.0%

Потребительский защитный сектор

XLII

-

VIS

-

Энергетика

XLII

-

VIS
0.2%

Здравоохранение

XLII

-

VIS
0.0%

Недвижимость

XLII

-

VIS
0.0%

Коммунальные услуги

XLII

-

VIS
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Vanguard Industrials ETF

Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с PPAXLII с RIFRXLII с IVEPXLII с JETSXLII с MADE
Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN

Доходность на риск

XLII vs. VIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VIS
Ранг доходности на риск VIS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLII c VIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIIVISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.66

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.36

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.34

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.68

—

XLII vs. VIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLII и VIS

Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и VIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIVISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.10%

-63.51%

+53.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.14%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-8.36%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLII и VIS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIVISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

17.37%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

18.49%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

20.46%

-8.27%

Сравнение комиссий XLII и VIS

XLII берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLII и VIS

Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности VIS в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.87%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.97%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XLII and VIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VIS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.

XLII has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 0.87% for VIS.

XLII is categorized as Derivative Income, while VIS is Industrials Equities. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.09% for VIS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLII и VIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор