PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLII с RBLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLII с RBLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while RBLD is a Industrials Equities fund tracking the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. XLII is actively managed, while RBLD is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XLII charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for RBLD.

Доходность

Сравнение доходности XLII и RBLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLII показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у RBLD с доходностью 19.77%.

XLII

1 день
-1.37%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBLD

1 день
-1.44%
1 месяц
1.21%
С начала года
19.77%
6 месяцев
18.56%
1 год
28.39%
3 года*
21.76%
5 лет*
11.68%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLII и RBLD

2026 (YTD)2025
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		9.77%6.30%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		19.77%1.30%

Correlation

The correlation between XLII and RBLD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.87

Сравнение распределения секторов XLII и RBLD

Секторы
XLII
RBLD

Финансовые услуги

100.8%

-

Промышленность

93.8%
40.4%

Технологии

5.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

6.6%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

8.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

27.6%

Финансовые услуги

XLII
100.8%
RBLD

-

Промышленность

XLII
93.8%
RBLD
40.4%

Технологии

XLII
5.9%
RBLD
11.8%

Потребительский циклический сектор

XLII
0.3%
RBLD

-

Сырьевые материалы

XLII

-

RBLD
6.6%

Коммуникационные услуги

XLII

-

RBLD
1.0%

Потребительский защитный сектор

XLII

-

RBLD

-

Энергетика

XLII

-

RBLD
8.7%

Здравоохранение

XLII

-

RBLD

-

Недвижимость

XLII

-

RBLD
4.9%

Коммунальные услуги

XLII

-

RBLD
27.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с IVEPXLII с PPAXLII с RIFRXLII с JETSXLII с MADE
Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с AIPORBLD с GRIDRBLD с UTESRBLD с PAVERBLD с QGRWRBLD с GABFRBLD с VIS

Доходность на риск

XLII vs. RBLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLII c RBLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIIRBLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.76

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.97

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.47

—

XLII vs. RBLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLII и RBLD

Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и RBLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIRBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.10%

-50.07%

+39.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.44%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-10.81%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLII и RBLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIRBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

13.97%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

16.85%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

18.62%

-6.43%

Сравнение комиссий XLII и RBLD

XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RBLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLII и RBLD

Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности RBLD в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.97%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLII and RBLD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for RBLD.

XLII has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 1.01% for RBLD.

XLII is categorized as Derivative Income, while RBLD is Industrials Equities. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.65% for RBLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLII и RBLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор