PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLII с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLII с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. XLII is actively managed, while QYLD is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLII charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности XLII и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLII показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

XLII

1 день
-0.15%
1 месяц
2.45%
С начала года
6.73%
6 месяцев
8.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLII и QYLD

2026 (YTD)2025
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.73%6.62%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%10.72%

Correlation

The correlation between XLII and QYLD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов XLII и QYLD

Секторы
XLII
QYLD

Финансовые услуги

100.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

XLII
100.3%
QYLD
0.2%

Сырьевые материалы

XLII

-

QYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

XLII

-

QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

XLII

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

XLII

-

QYLD
7.7%

Энергетика

XLII

-

QYLD
0.6%

Здравоохранение

XLII

-

QYLD
4.2%

Промышленность

XLII

-

QYLD
2.8%

Недвижимость

XLII

-

QYLD
0.1%

Технологии

XLII

-

QYLD
53.8%

Коммунальные услуги

XLII

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с MADEXLII с HVACXLII с IVEPXLII с CWIIXLII с PPAXLII с RIFR
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

XLII vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLII
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLII c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLII vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIIQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.80

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.59

+0.85

Просадки

Сравнение просадок XLII и QYLD

Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.10%

-24.75%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.06%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-3.84%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLII и QYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

8.58%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

14.70%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

15.49%

-3.94%

Сравнение комиссий XLII и QYLD

XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLII и QYLD

Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.29%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLII and QYLD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 11.29% for XLII.

XLII is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLII и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор