PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLII с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLII с QQA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLII charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности XLII и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLII показывает доходность 11.46%, а QQA немного ниже – 11.27%.

XLII

1 день
0.14%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
8.85%
С начала года
11.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
10.08%
С начала года
11.27%
1 год
22.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLII и QQA

2026 (YTD)2025
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.46%6.30%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		11.27%8.71%

Correlation

The correlation between XLII and QQA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов XLII и QQA

Секторы
XLII
QQA

Финансовые услуги

100.1%
0.2%

Промышленность

93.8%
2.6%

Технологии

5.9%
58.7%

Потребительский циклический сектор

0.3%
11.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

XLII
100.1%
QQA
0.2%

Промышленность

XLII
93.8%
QQA
2.6%

Технологии

XLII
5.9%
QQA
58.7%

Потребительский циклический сектор

XLII
0.3%
QQA
11.4%

Сырьевые материалы

XLII

-

QQA
1.0%

Коммуникационные услуги

XLII

-

QQA
14.3%

Потребительский защитный сектор

XLII

-

QQA
6.4%

Энергетика

XLII

-

QQA
0.5%

Здравоохранение

XLII

-

QQA
3.7%

Недвижимость

XLII

-

QQA
0.1%

Коммунальные услуги

XLII

-

QQA
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с RIFRXLII с IVEPXLII с MADEXLII с JETSXLII с PPA
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

XLII vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLII c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIIQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.55

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.15

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.59

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.72

—

XLII vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLII и QQA

Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.10%

-19.73%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-3.08%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-2.51%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLII и QQA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

14.59%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

18.60%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

18.60%

-6.48%

Сравнение комиссий XLII и QQA

XLII берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLII и QQA

Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности QQA в 9.79%

ПозицияTTM20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.79%9.78%4.29%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.13%5.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLII and QQA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.

XLII has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 9.79% for QQA.

They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.29% for QQA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLII и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор