Сравнение XLII с PEPS
XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLII charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности XLII и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLII показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.67%.
XLII
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLII и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.73% | 6.62% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.67% | 10.59% |
Correlation
The correlation between XLII and PEPS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLII vs. PEPS — Ранг доходности на риск
XLII
PEPS
Сравнение XLII c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLII | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.05 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок XLII и PEPS
Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLII | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -21.26% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.51% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -2.77% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLII и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLII | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 13.06% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 18.31% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 18.31% | -6.76% |
Сравнение комиссий XLII и PEPS
XLII берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLII и PEPS
Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.29% | 5.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLII and PEPS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.
XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: State Street and Parametric. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для XLII и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор