Сравнение XLII с GOOY
XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XLII charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности XLII и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLII показывает доходность 9.77%, а GOOY немного ниже – 9.40%.
XLII
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 80.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLII и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 9.77% | 6.30% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 9.40% | 44.01% |
Correlation
The correlation between XLII and GOOY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLII vs. GOOY — Ранг доходности на риск
XLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение XLII c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLII | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLII и GOOY
Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLII | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -24.40% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -12.00% | +10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -6.29% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLII и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLII | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 23.65% | -11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 23.41% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 23.41% | -11.22% |
Сравнение комиссий XLII и GOOY
XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLII и GOOY
Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что меньше доходности GOOY в 52.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.79% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.97% | 5.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLII and GOOY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 52.79%, compared with 10.97% for XLII.
They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для XLII и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор