PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLII с FXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLII с FXR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while FXR is a Industrials Equities fund tracking the StrataQuant Industrials Index. XLII is actively managed, while FXR is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XLII charges 0.35%/yr vs 0.64%/yr for FXR.

Доходность

Сравнение доходности XLII и FXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLII показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у FXR с доходностью 11.32%.

XLII

1 день
-1.37%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXR

1 день
1.92%
1 месяц
3.81%
С начала года
11.32%
6 месяцев
9.24%
1 год
21.51%
3 года*
16.50%
5 лет*
9.23%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLII и FXR

2026 (YTD)2025
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		9.77%6.30%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		11.32%2.22%

Correlation

The correlation between XLII and FXR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.87

Сравнение распределения секторов XLII и FXR

Секторы
XLII
FXR

Финансовые услуги

100.8%
3.4%

Промышленность

93.8%
70.5%

Технологии

5.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

0.3%
7.5%

Сырьевые материалы

-

6.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.7%

Финансовые услуги

XLII
100.8%
FXR
3.4%

Промышленность

XLII
93.8%
FXR
70.5%

Технологии

XLII
5.9%
FXR
10.3%

Потребительский циклический сектор

XLII
0.3%
FXR
7.5%

Сырьевые материалы

XLII

-

FXR
6.2%

Коммуникационные услуги

XLII

-

FXR

-

Потребительский защитный сектор

XLII

-

FXR

-

Энергетика

XLII

-

FXR

-

Здравоохранение

XLII

-

FXR
0.7%

Недвижимость

XLII

-

FXR

-

Коммунальные услуги

XLII

-

FXR
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с IVEPXLII с PPAXLII с RIFRXLII с JETSXLII с MADE
Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK

Доходность на риск

XLII vs. FXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLII c FXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIIFXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.72

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.58

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.91

—

XLII vs. FXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLII и FXR

Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и FXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIFXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.10%

-63.81%

+53.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.84%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-10.34%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.39%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLII и FXR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIFXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

19.58%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

20.68%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

21.91%

-9.72%

Сравнение комиссий XLII и FXR

XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLII и FXR

Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности FXR в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.61%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.97%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLII and FXR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

XLII has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 0.61% for FXR.

XLII is categorized as Derivative Income, while FXR is Industrials Equities. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.64% for FXR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLII и FXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор