PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLII с FOWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLII с FOWF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index. XLII is actively managed, while FOWF is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLII charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for FOWF.

Доходность

Сравнение доходности XLII и FOWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLII показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у FOWF с доходностью 7.20%.

XLII

1 день
-1.37%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOWF

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.24%
С начала года
7.20%
6 месяцев
6.17%
1 год
18.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLII и FOWF

2026 (YTD)2025
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		9.77%6.30%
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		7.20%4.47%

Correlation

The correlation between XLII and FOWF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов XLII и FOWF

Секторы
XLII
FOWF

Финансовые услуги

100.8%

-

Промышленность

93.8%
60.1%

Технологии

5.9%
31.2%

Потребительский циклический сектор

0.3%
1.3%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLII
100.8%
FOWF

-

Промышленность

XLII
93.8%
FOWF
60.1%

Технологии

XLII
5.9%
FOWF
31.2%

Потребительский циклический сектор

XLII
0.3%
FOWF
1.3%

Сырьевые материалы

XLII

-

FOWF
1.9%

Коммуникационные услуги

XLII

-

FOWF
5.5%

Потребительский защитный сектор

XLII

-

FOWF

-

Энергетика

XLII

-

FOWF

-

Здравоохранение

XLII

-

FOWF

-

Недвижимость

XLII

-

FOWF

-

Коммунальные услуги

XLII

-

FOWF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с PPAXLII с RIFRXLII с IVEPXLII с JETSXLII с MADE
Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с COWGFOWF с RIFRFOWF с HWAYFOWF с ARMYFOWF с KARSFOWF с WAR

Доходность на риск

XLII vs. FOWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLII c FOWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIIFOWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.29

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.97

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.84

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.71

—

XLII vs. FOWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLII и FOWF

Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки FOWF в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и FOWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIFOWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.10%

-12.29%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-4.80%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-2.12%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLII и FOWF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIFOWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

14.45%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

17.03%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

17.03%

-4.84%

Сравнение комиссий XLII и FOWF

XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FOWF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLII и FOWF

Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности FOWF в 0.77%

ПозицияTTM2025
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		0.77%0.79%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.97%5.47%

Часто задаваемые вопросы

XLII and FOWF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for FOWF.

XLII has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 0.77% for FOWF.

XLII is categorized as Derivative Income, while FOWF is Industrials Equities. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.49% for FOWF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLII и FOWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор