Сравнение XLI с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
XLI и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLI и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLI и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XLI показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 13.39% против 18.34% соответственно.
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLI и XAR
XLI берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
XLI vs. XAR — Ранг доходности на риск
XLI
XAR
Сравнение XLI c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLI | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.17 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.84 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.62 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 12.65 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLI | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.17 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между XLI и XAR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLI и XAR
Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок XLI и XAR
Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLI | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -46.37% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -17.22% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -32.40% | +10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -46.37% | +4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -11.16% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -6.76% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.93% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLI и XAR
Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 6.58%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLI | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 10.57% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 21.39% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 28.34% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 22.93% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 24.35% | -4.47% |