PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с XAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 14.02%/yr vs 18.17%/yr for XAR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLI charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности XLI и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 14.02% против 18.17% соответственно.

XLI

1 день
1.21%
1 месяц
2.18%
С начала года
13.88%
6 месяцев
14.35%
1 год
24.14%
3 года*
22.49%
5 лет*
12.53%
10 лет*
14.02%

XAR

1 день
2.55%
1 месяц
9.87%
С начала года
16.29%
6 месяцев
20.13%
1 год
44.15%
3 года*
35.55%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.88%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.29%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between XLI and XAR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.78

The correlation between XLI and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLI и XAR

Секторы
XLI
XAR

Промышленность

90.3%
99.4%

Коммунальные услуги

5.2%

-

Технологии

3.8%
0.5%

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
90.3%
XAR
99.4%

Коммунальные услуги

XLI
5.2%
XAR

-

Технологии

XLI
3.8%
XAR
0.5%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
XAR

-

Сырьевые материалы

XLI

-

XAR

-

Коммуникационные услуги

XLI

-

XAR

-

Потребительский защитный сектор

XLI

-

XAR

-

Энергетика

XLI

-

XAR

-

Финансовые услуги

XLI

-

XAR

-

Здравоохранение

XLI

-

XAR

-

Недвижимость

XLI

-

XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

XLI vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.65

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.33

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.58

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

7.31

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLI vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.85

-0.40

Просадки

Сравнение просадок XLI и XAR

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-46.37%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-17.22%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-19.73%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-32.40%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-46.37%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-4.17%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-6.78%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

6.05%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и XAR

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 4.88%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

9.76%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

22.50%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

26.90%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

23.43%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

24.63%

-4.65%

Сравнение комиссий XLI и XAR

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и XAR

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности XAR в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and XAR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.76%) compared to XLI (4.88%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs XAR's -46.37%.

On 10-year performance, XAR leads with 18.17% vs 14.02% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 18.17% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

XLI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.31% for XAR.

XLI is categorized as Industrials Equities, while XAR is Aerospace & Defense. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.35% for XAR.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор