Сравнение XLI с TT
XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while TT (Trane Technologies plc) is a stock. Over the past 10 years, XLI returned 13.99%/yr vs 23.58%/yr for TT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLI и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLI показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 19.98%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 13.99% против 23.58% соответственно.
XLI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 13.99%
TT
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 14.42%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 23.58%
Сравнение доходности по годам XLI и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 12.52% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
TT Trane Technologies plc | 19.98% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Correlation
The correlation between XLI and TT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.71 |
The correlation between XLI and TT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLI vs. TT — Ранг доходности на риск
XLI
TT
Сравнение XLI c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLI | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.43 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 0.86 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLI | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.32 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.82 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XLI и TT
Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLI | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -77.91% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -19.97% | +7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -24.44% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -40.53% | +18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -51.13% | +8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -5.42% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -14.84% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 10.07% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLI и TT
Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 4.80%, в то время как у Trane Technologies plc (TT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLI | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 8.78% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 21.03% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 26.89% | -11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 27.28% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 28.29% | -8.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLI и TT
Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности TT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 0.83% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.18% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
XLI and TT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TT has higher volatility (8.78%) compared to XLI (4.80%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs TT's -77.91%.
XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLI и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор