Сравнение XLI с PSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).
XLI и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLI и PSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLI и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
Доходность по периодам
С начала года, XLI показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 13.39% против 14.28% соответственно.
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLI и PSCI
XLI берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PSCI в 0.29%.
Доходность на риск
XLI vs. PSCI — Ранг доходности на риск
XLI
PSCI
Сравнение XLI c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLI | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.00 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.32 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.52 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLI | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.51 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между XLI и PSCI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLI и PSCI
Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности PSCI в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок XLI и PSCI
Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и PSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLI | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -45.55% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -14.88% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -29.36% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -45.55% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -10.38% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -6.94% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.59% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLI и PSCI
Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 6.58%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLI | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 8.22% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 15.54% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 25.31% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 22.99% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 25.16% | -5.28% |