PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с PRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 13.99%/yr vs 18.51%/yr for PRN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XLI charges 0.13%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности XLI и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 41.80%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 13.99% против 18.51% соответственно.

XLI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.80%
С начала года
12.52%
6 месяцев
13.57%
1 год
22.72%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.99%

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.52%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between XLI and PRN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.84

The correlation between XLI and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLI и PRN

Секторы
XLI
PRN

Промышленность

90.3%
79.3%

Коммунальные услуги

5.2%

-

Технологии

3.8%
19.4%

Потребительский циклический сектор

0.5%
1.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
90.3%
PRN
79.3%

Коммунальные услуги

XLI
5.2%
PRN

-

Технологии

XLI
3.8%
PRN
19.4%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
PRN
1.2%

Сырьевые материалы

XLI

-

PRN
1.8%

Коммуникационные услуги

XLI

-

PRN

-

Потребительский защитный сектор

XLI

-

PRN

-

Энергетика

XLI

-

PRN
1.6%

Финансовые услуги

XLI

-

PRN
0.1%

Здравоохранение

XLI

-

PRN

-

Недвижимость

XLI

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCGPRN с HLAL

Доходность на риск

XLI vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.29

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.86

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

4.63

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

15.45

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLI vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа PRN равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.29

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XLI и PRN

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, примерно равная максимальной просадке PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-59.88%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-14.15%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-30.78%

+12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-34.84%

+13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-36.27%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.47%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-10.84%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.23%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и PRN

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 4.80%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

10.95%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

23.22%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

28.66%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

25.03%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

24.17%

-4.19%

Сравнение комиссий XLI и PRN

XLI берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и PRN

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and PRN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.95%) compared to XLI (4.80%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 18.51% vs 13.99% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 18.51% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

XLI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.11% for PRN.

XLI is categorized as Industrials Equities, while PRN is Momentum. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for XLI and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор