Сравнение XLI с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
XLI и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLI и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLI и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 4.55% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -9.50% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, XLI показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
XLI
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 13.21%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLI и GLDM
XLI берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLI vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XLI
GLDM
Сравнение XLI c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLI | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.82 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.25 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.71 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 10.04 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.82 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.25 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.09 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между XLI и GLDM составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLI и GLDM
Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.27% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLI и GLDM
Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -21.63% | -40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -19.14% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -20.92% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -13.19% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -6.04% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 5.16% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLI и GLDM
Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 6.44%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 11.01% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 24.07% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 27.57% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 17.65% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 16.77% | +3.11% |