Сравнение XLI с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и SPDR Gold Shares (GLD).
XLI и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLI и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLI и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XLI показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 13.39% против 14.11% соответственно.
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLI и GLD
XLI берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XLI vs. GLD — Ранг доходности на риск
XLI
GLD
Сравнение XLI c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLI | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.89 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.31 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.70 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 9.90 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.89 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.25 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.89 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.63 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между XLI и GLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLI и GLD
Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLI и GLD
Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -45.56% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -19.21% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -21.03% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -22.00% | -20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -11.71% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -16.17% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 5.25% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLI и GLD
Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 6.58%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 10.48% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 24.34% | -12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 27.81% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 17.75% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 15.88% | +4.00% |