PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с SKYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с SKYY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLG returned 16.96%/yr vs 16.26%/yr for SKYY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLG charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for SKYY.

Доходность

Сравнение доходности XLG и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у SKYY с доходностью 3.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLG имеют среднегодовую доходность 16.96%, а акции SKYY немного отстают с 16.26%.

XLG

1 день
0.10%
1 месяц
-4.53%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
23.20%
3 года*
22.23%
5 лет*
15.12%
10 лет*
16.96%

SKYY

1 день
0.18%
1 месяц
4.62%
С начала года
3.03%
6 месяцев
1.79%
1 год
15.87%
3 года*
20.38%
5 лет*
5.69%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и SKYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		3.62%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		3.03%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%

Correlation

The correlation between XLG and SKYY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г.

0.78

The correlation between XLG and SKYY shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLG и SKYY

Секторы
XLG
SKYY

Технологии

45.9%
88.9%

Коммуникационные услуги

15.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
1.6%

Финансовые услуги

9.5%

-

Здравоохранение

7.4%
1.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Энергетика

2.6%

-

Промышленность

2.0%
1.6%

Сырьевые материалы

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLG
45.9%
SKYY
88.9%

Коммуникационные услуги

XLG
15.9%
SKYY
4.8%

Потребительский циклический сектор

XLG
10.6%
SKYY
1.6%

Финансовые услуги

XLG
9.5%
SKYY

-

Здравоохранение

XLG
7.4%
SKYY
1.6%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.5%
SKYY

-

Энергетика

XLG
2.6%
SKYY

-

Промышленность

XLG
2.0%
SKYY
1.6%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
SKYY

-

Недвижимость

XLG

-

SKYY

-

Коммунальные услуги

XLG

-

SKYY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK
Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO

Доходность на риск

XLG vs. SKYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLGSKYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.49

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
0.89

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

0.51

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

1.13

+5.33

XLG vs. SKYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа SKYY равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLG и SKYY

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, примерно равная максимальной просадке SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и SKYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGSKYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-53.20%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-27.39%

+14.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-31.80%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-53.20%

+25.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

-53.20%

+22.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-13.63%

+8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-10.90%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

12.34%

-8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и SKYY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 4.31%, в то время как у First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGSKYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

13.09%

-8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

23.88%

-13.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

28.45%

-14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

30.67%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

26.90%

-8.03%

Сравнение комиссий XLG и SKYY

XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SKYY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и SKYY

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как SKYY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.62%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

XLG and SKYY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (13.09%) compared to XLG (4.31%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs SKYY's -53.20%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.96% vs 16.26% for SKYY. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.96% return vs 16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.

XLG has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for SKYY.

XLG is categorized as S&P 500, while SKYY is Technology Equities. XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while SKYY tracks ISE Cloud Computing Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.60% for SKYY.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и SKYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор