PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLG с SFYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с SFYF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLG returned 14.20%/yr vs 11.59%/yr for SFYF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XLG charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.

Доходность

Сравнение доходности XLG и SFYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у SFYF с доходностью 9.47%.

XLG

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
4.65%
С начала года
4.04%
1 год
17.00%
3 года*
20.89%
5 лет*
14.20%
10 лет*
16.48%

SFYF

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.86%
6 месяцев
8.67%
С начала года
9.47%
1 год
27.85%
3 года*
28.08%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и SFYF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		4.04%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%13.69%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		9.47%30.00%44.62%56.80%-47.73%35.83%33.65%5.50%

Correlation

The correlation between XLG and SFYF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.82

The correlation between XLG and SFYF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLG и SFYF

Секторы
XLG
SFYF

Технологии

48.7%
34.9%

Коммуникационные услуги

13.9%
16.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
24.6%

Финансовые услуги

9.9%
7.5%

Здравоохранение

6.7%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.0%

Энергетика

2.2%
0.7%

Промышленность

2.1%
1.2%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

XLG
48.7%
SFYF
34.9%

Коммуникационные услуги

XLG
13.9%
SFYF
16.7%

Потребительский циклический сектор

XLG
10.1%
SFYF
24.6%

Финансовые услуги

XLG
9.9%
SFYF
7.5%

Здравоохранение

XLG
6.7%
SFYF
6.8%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.0%
SFYF
6.0%

Энергетика

XLG
2.2%
SFYF
0.7%

Промышленность

XLG
2.1%
SFYF
1.2%

Коммунальные услуги

XLG
0.8%
SFYF

-

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
SFYF

-

Недвижимость

XLG

-

SFYF
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

SoFi Social 50 ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG
Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с FTECSFYF с XLYSFYF с PTNQ

Доходность на риск

XLG vs. SFYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c SFYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLGSFYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.40

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.91

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.84

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

5.65

-1.09

XLG vs. SFYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFYF равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и SFYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLG и SFYF

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и SFYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGSFYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-56.09%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-15.18%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-26.45%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-56.09%

+28.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-6.29%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-16.39%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.94%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и SFYF

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 4.63%, в то время как у SoFi Social 50 ETF (SFYF) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGSFYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

6.34%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

15.63%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

20.00%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

29.38%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

30.61%

-11.74%

Сравнение комиссий XLG и SFYF

XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SFYF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и SFYF

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности SFYF в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.36%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.65%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

XLG and SFYF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFYF has higher volatility (6.34%) compared to XLG (4.63%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs SFYF's -56.09%.

On 5-year performance, XLG leads with 14.20% vs 11.59% for SFYF. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLG has performed better with a 14.20% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for SFYF.

XLG has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.36% for SFYF.

XLG is categorized as S&P 500, while SFYF is Large Cap Growth Equities. XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while SFYF tracks SoFi Social 50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.29% for SFYF.

SFYF currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и SFYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор