Сравнение XLG с SFYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и SoFi Social 50 ETF (SFYF).
XLG и SFYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLG и SFYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLG и SFYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 13.84% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | -7.80% | 30.00% | 44.62% | 56.80% | -47.73% | 35.83% | 33.65% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность -7.18%, что значительно выше, чем у SFYF с доходностью -7.80%.
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
SFYF
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и SFYF
XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SFYF в 0.29%.
Доходность на риск
XLG vs. SFYF — Ранг доходности на риск
XLG
SFYF
Сравнение XLG c SFYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLG | SFYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.92 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.27 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 7.44 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLG | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.40 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между XLG и SFYF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и SFYF
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности SFYF в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и SFYF
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и SFYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLG | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -56.09% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -15.18% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -56.09% | +28.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -11.03% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -16.93% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.64% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и SFYF
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 5.82%, в то время как у SoFi Social 50 ETF (SFYF) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLG | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 7.67% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 14.70% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 26.06% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 30.54% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 30.91% | -12.10% |