PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFYF с BST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFYF с BST

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Social 50 ETF (SFYF) и BlackRock Science and Technology Trust (BST).

SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SFYF-US - SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFYF или BST.

Корреляция

Корреляция между SFYF и BST составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFYF и BST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Social 50 ETF (SFYF) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFYF:

1.22

BST:

0.35

Коэф-т Сортино

SFYF:

1.85

BST:

0.66

Коэф-т Омега

SFYF:

1.24

BST:

1.09

Коэф-т Кальмара

SFYF:

1.50

BST:

0.29

Коэф-т Мартина

SFYF:

4.67

BST:

1.13

Индекс Язвы

SFYF:

8.51%

BST:

7.98%

Дневная вол-ть

SFYF:

31.14%

BST:

24.62%

Макс. просадка

SFYF:

-56.09%

BST:

-46.58%

Текущая просадка

SFYF:

-4.80%

BST:

-15.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFYF показывает доходность 1.97%, а BST немного выше – 2.01%.

SFYF

С начала года

1.97%

1 месяц

17.36%

6 месяцев

4.81%

1 год

37.77%

5 лет

21.78%

10 лет

N/A

BST

С начала года

2.01%

1 месяц

12.54%

6 месяцев

2.30%

1 год

8.54%

5 лет

9.91%

10 лет

15.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFYF и BST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYF
Ранг риск-скорректированной доходности SFYF, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFYF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
BST
Ранг риск-скорректированной доходности BST, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFYF c BST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFYF на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа BST равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYF и BST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYF и BST

Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности BST в 8.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.31%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BST
BlackRock Science and Technology Trust		8.28%8.21%8.91%10.57%8.53%3.85%10.52%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%

Просадки

Сравнение просадок SFYF и BST

Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки BST в -46.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и BST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFYF и BST

SoFi Social 50 ETF (SFYF) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с BlackRock Science and Technology Trust (BST) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что SFYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...