Сравнение SFYF с BST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Social 50 ETF (SFYF) и BlackRock Science and Technology Trust (BST).
SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SFYF и BST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFYF и BST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | -7.80% | 30.00% | 44.62% | 56.80% | -47.73% | 35.83% | 33.65% | 4.95% |
BST BlackRock Science and Technology Trust | -6.12% | 23.65% | 17.96% | 30.07% | -38.28% | -0.35% | 69.27% | 8.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SFYF показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у BST с доходностью -6.12%.
SFYF
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
BST
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 17.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYF vs. BST — Ранг доходности на риск
SFYF
BST
Сравнение SFYF c BST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFYF | BST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.62 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.70 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 5.49 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFYF | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.04 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SFYF и BST составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYF и BST
Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BST в 11.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BST BlackRock Science and Technology Trust | 11.25% | 10.36% | 8.21% | 8.91% | 10.57% | 5.38% | 3.85% | 10.52% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок SFYF и BST
Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки BST в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и BST.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFYF | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.09% | -47.72% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -15.31% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | -47.72% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -9.94% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -13.14% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 4.74% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYF и BST
SoFi Social 50 ETF (SFYF) и BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеют волатильность 7.67% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFYF | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 7.95% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 13.93% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 22.13% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 23.47% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 25.60% | +5.31% |