Сравнение XLG с RSPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU).
XLG и RSPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLG и RSPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLG и RSPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 9.81% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции RSPU по среднегодовой доходности: 15.72% против 10.01% соответственно.
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
RSPU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и RSPU
XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSPU в 0.40%.
Доходность на риск
XLG vs. RSPU — Ранг доходности на риск
XLG
RSPU
Сравнение XLG c RSPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLG | RSPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.29 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.75 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.43 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 6.02 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLG | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.29 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.53 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между XLG и RSPU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и RSPU
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности RSPU в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.42% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и RSPU
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и RSPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLG | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -48.08% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -8.35% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -21.86% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.46% | -36.85% | +6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -2.74% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -7.88% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.37% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и RSPU
Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLG | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 4.73% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 9.78% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 15.34% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.81% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 19.04% | -0.23% |