PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLFI с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLFI с EUFN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both exchange-traded funds - XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index (Net). XLFI is actively managed, while EUFN is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLFI charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for EUFN.

Доходность

Сравнение доходности XLFI и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLFI показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 12.15%.

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUFN

1 день
-0.25%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
11.55%
С начала года
12.15%
1 год
32.81%
3 года*
32.72%
5 лет*
21.84%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLFI и EUFN

2026 (YTD)2025
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		12.15%15.79%

Correlation

The correlation between XLFI and EUFN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов XLFI и EUFN

Секторы
XLFI
EUFN

Финансовые услуги

99.9%
97.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLFI
99.9%
EUFN
97.9%

Сырьевые материалы

XLFI

-

EUFN

-

Коммуникационные услуги

XLFI

-

EUFN

-

Потребительский циклический сектор

XLFI

-

EUFN
0.2%

Потребительский защитный сектор

XLFI

-

EUFN

-

Энергетика

XLFI

-

EUFN

-

Здравоохранение

XLFI

-

EUFN

-

Промышленность

XLFI

-

EUFN
0.4%

Недвижимость

XLFI

-

EUFN

-

Технологии

XLFI

-

EUFN
1.0%

Коммунальные услуги

XLFI

-

EUFN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с XLUXLFI с CHPYXLFI с FYEEXLFI с FXOXLFI с IVVW
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с GSIBEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с EIRLEUFN с IEUR

Доходность на риск

XLFI vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFI c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFIEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.64

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.35

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.23

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.81

—

XLFI vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLFI и EUFN

Максимальная просадка XLFI за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFI и EUFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFIEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-53.25%

+41.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-14.46%

+11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLFI и EUFN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFIEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

20.06%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

21.83%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

23.68%

-11.72%

Сравнение комиссий XLFI и EUFN

XLFI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUFN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFI и EUFN

Дивидендная доходность XLFI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности EUFN в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.09%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLFI and EUFN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for EUFN.

XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 4.09% for EUFN.

XLFI is categorized as Derivative Income, while EUFN is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLFI and 0.49% for EUFN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLFI и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор