PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLFI с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLFI с EUFN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both exchange-traded funds - XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index (Net). XLFI is actively managed, while EUFN is passively managed. Over the past year, XLFI returned 12.50% vs 36.08% for EUFN. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XLFI charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for EUFN.

Доходность

Сравнение доходности XLFI и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLFI показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 17.37%.

XLFI

1 день
0.21%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
5.92%
С начала года
4.91%
1 год
12.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.40%

EUFN

1 день
0.00%
1 месяц
4.35%
6 месяцев
13.13%
С начала года
17.37%
1 год
36.08%
3 года*
35.30%
5 лет*
21.62%
10 лет*
14.73%
Всё время*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EUFN

iShares MSCI Europe Financials ETF
$45.42M$58.75M$48.45M

XLFI

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF
$182.25K$216.59K$173.18K

Сравнение доходности по годам XLFI и EUFN

2026 (YTD)2025
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		4.91%5.40%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		17.37%15.79%

Correlation

The correlation between XLFI and EUFN is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.57

The correlation between XLFI and EUFN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLFI и EUFN

Секторы
XLFI
EUFN

Финансовые услуги

100.4%
98.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLFI
100.4%
EUFN
98.1%

Сырьевые материалы

XLFI

-

EUFN

-

Коммуникационные услуги

XLFI

-

EUFN

-

Потребительский циклический сектор

XLFI

-

EUFN
0.2%

Потребительский защитный сектор

XLFI

-

EUFN

-

Энергетика

XLFI

-

EUFN

-

Здравоохранение

XLFI

-

EUFN

-

Промышленность

XLFI

-

EUFN
0.4%

Недвижимость

XLFI

-

EUFN

-

Технологии

XLFI

-

EUFN
0.9%

Коммунальные услуги

XLFI

-

EUFN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с XLFXLFI с PBPXLFI с KREXLFI с FXOXLFI с IVVWXLFI с IYFXLFI с PEX
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с GSIBEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с EIRLEUFN с IEUR

Доходность на риск

XLFI vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLFI
Ранг доходности на риск XLFI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLFI c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFIEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.79

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.52

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.45

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

8.62

-5.65

XLFI vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLFI на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLFI и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLFI и EUFN

Максимальная просадка XLFI за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFI и EUFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFIEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-53.25%

+41.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-14.77%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-14.41%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.20%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XLFI и EUFN

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) составляет 2.83%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что XLFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFIEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.82%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

17.67%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

20.28%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

21.82%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

23.71%

-11.87%

Сравнение комиссий XLFI и EUFN

XLFI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUFN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFI и EUFN

Дивидендная доходность XLFI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности EUFN в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.91%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.07%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLFI and EUFN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (5.82%) compared to XLFI (2.83%). In terms of maximum drawdown, XLFI dropped -11.89% vs EUFN's -53.25%.

On 1-year performance, EUFN leads with 36.08% vs 12.50% for XLFI. On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XLFI has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EUFN has performed better with a 36.08% return vs 12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for EUFN.

XLFI has the higher dividend yield at 12.07%, compared with 3.91% for EUFN.

XLFI is categorized as Derivative Income, while EUFN is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLFI and 0.49% for EUFN.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLFI и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор