PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLFI с PEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLFI с PEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) are both exchange-traded funds - XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index. XLFI is actively managed, while PEX is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLFI charges 0.35%/yr vs 3.13%/yr for PEX.

Доходность

Сравнение доходности XLFI и PEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLFI показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью -7.84%.

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEX

1 день
0.68%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
-10.07%
С начала года
-7.84%
1 год
-14.95%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.32%
10 лет*
4.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLFI и PEX

2026 (YTD)2025
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-7.84%-6.04%

Correlation

The correlation between XLFI and PEX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов XLFI и PEX

Секторы
XLFI
PEX

Финансовые услуги

99.9%
96.7%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.4%

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLFI
99.9%
PEX
96.7%

Сырьевые материалы

XLFI

-

PEX
0.3%

Коммуникационные услуги

XLFI

-

PEX

-

Потребительский циклический сектор

XLFI

-

PEX

-

Потребительский защитный сектор

XLFI

-

PEX

-

Энергетика

XLFI

-

PEX

-

Здравоохранение

XLFI

-

PEX
1.4%

Промышленность

XLFI

-

PEX
1.6%

Недвижимость

XLFI

-

PEX

-

Технологии

XLFI

-

PEX

-

Коммунальные услуги

XLFI

-

PEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с IVVWXLFI с FXOXLFI с CHPYXLFI с FYEE
Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD

Доходность на риск

XLFI vs. PEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFI c PEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFIPEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.94

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-1.25

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.86

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.61

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.07

—

XLFI vs. PEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLFI и PEX

Максимальная просадка XLFI за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFI и PEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFIPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-49.17%

+37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-24.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.70%

+16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-8.31%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLFI и PEX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFIPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

15.97%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

18.01%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

19.25%

-7.29%

Сравнение комиссий XLFI и PEX

XLFI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFI и PEX

Дивидендная доходность XLFI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности PEX в 8.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		8.61%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLFI and PEX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 8.61% for PEX.

XLFI is categorized as Derivative Income, while PEX is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for XLFI and 3.13% for PEX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLFI и PEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор