Сравнение XLFI с IYF
XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IYF (iShares U.S. Financials ETF) are both exchange-traded funds - XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while IYF is a Financials Equities fund tracking the Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index. XLFI is actively managed, while IYF is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XLFI charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for IYF.
Доходность
Сравнение доходности XLFI и IYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLFI показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью 4.47%.
XLFI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYF
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.74%
- С начала года
- 4.47%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам XLFI и IYF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 2.85% | 5.40% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 4.47% | 5.55% |
Correlation
The correlation between XLFI and IYF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение распределения секторов XLFI и IYF
Секторы
XLFI
IYF
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLFI
IYF
Сырьевые материалы
XLFI
-
IYF
-
Коммуникационные услуги
XLFI
-
IYF
-
Потребительский циклический сектор
XLFI
-
IYF
-
Потребительский защитный сектор
XLFI
-
IYF
-
Энергетика
XLFI
-
IYF
-
Здравоохранение
XLFI
-
IYF
-
Промышленность
XLFI
-
IYF
-
Недвижимость
XLFI
-
IYF
Технологии
XLFI
-
IYF
Коммунальные услуги
XLFI
-
IYF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLFI vs. IYF — Ранг доходности на риск
XLFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYF
Сравнение XLFI c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLFI | IYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLFI и IYF
Максимальная просадка XLFI за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFI и IYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLFI | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -79.09% | +67.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.69% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -17.54% | +14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFI и IYF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLFI | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 14.56% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 18.99% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 20.81% | -8.85% |
Сравнение комиссий XLFI и IYF
XLFI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYF в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFI и IYF
Дивидендная доходность XLFI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности IYF в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.43% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.32% | 5.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XLFI and IYF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IYF.
XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 1.43% for IYF.
XLFI is categorized as Derivative Income, while IYF is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLFI and 0.38% for IYF.
Подберите оптимальное распределение для XLFI и IYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор