PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLFI с KRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLFI с KRE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both exchange-traded funds - XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while KRE is a Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index. XLFI is actively managed, while KRE is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLFI и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLFI показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 19.71%.

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KRE

1 день
-1.58%
1 месяц
8.42%
6 месяцев
14.35%
С начала года
19.71%
1 год
24.35%
3 года*
22.18%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLFI и KRE

2026 (YTD)2025
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		19.71%6.56%

Correlation

The correlation between XLFI and KRE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов XLFI и KRE

Секторы
XLFI
KRE

Финансовые услуги

99.9%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLFI
99.9%
KRE
100.0%

Сырьевые материалы

XLFI

-

KRE

-

Коммуникационные услуги

XLFI

-

KRE

-

Потребительский циклический сектор

XLFI

-

KRE

-

Потребительский защитный сектор

XLFI

-

KRE

-

Энергетика

XLFI

-

KRE

-

Здравоохранение

XLFI

-

KRE

-

Промышленность

XLFI

-

KRE

-

Недвижимость

XLFI

-

KRE

-

Технологии

XLFI

-

KRE

-

Коммунальные услуги

XLFI

-

KRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с IVVWXLFI с FXOXLFI с CHPYXLFI с FYEE
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с IATKRE с DPSTKRE с VFHKRE с NVDA

Доходность на риск

XLFI vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFI c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFIKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.07

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.56

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.64

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.26

—

XLFI vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLFI и KRE

Максимальная просадка XLFI за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFI и KRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFIKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-68.54%

+56.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.58%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-21.78%

+18.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLFI и KRE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFIKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

23.00%

-11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

29.73%

-17.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

31.76%

-19.80%

Сравнение комиссий XLFI и KRE

И XLFI, и KRE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFI и KRE

Дивидендная доходность XLFI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности KRE в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.09%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLFI and KRE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFI and KRE have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 2.09% for KRE.

XLFI is categorized as Derivative Income, while KRE is Financials Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLFI и KRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор