PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLFI с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLFI с XLF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. XLFI is actively managed, while XLF is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XLFI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности XLFI и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLFI показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 4.51%.

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLF

1 день
0.34%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
5.28%
С начала года
4.51%
1 год
10.81%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.37%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLFI и XLF

2026 (YTD)2025
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		4.51%4.44%

Correlation

The correlation between XLFI and XLF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.97

Сравнение распределения секторов XLFI и XLF

Секторы
XLFI
XLF

Финансовые услуги

99.9%
98.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLFI
99.9%
XLF
98.0%

Сырьевые материалы

XLFI

-

XLF

-

Коммуникационные услуги

XLFI

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

XLFI

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

XLFI

-

XLF

-

Энергетика

XLFI

-

XLF

-

Здравоохранение

XLFI

-

XLF

-

Промышленность

XLFI

-

XLF
0.2%

Недвижимость

XLFI

-

XLF

-

Технологии

XLFI

-

XLF
1.8%

Коммунальные услуги

XLFI

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с IVVWXLFI с FXOXLFI с CHPYXLFI с FYEEXLFI с XLU
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

XLFI vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLF
Ранг доходности на риск XLF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFI c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFIXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.09

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.14

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.86

—

XLFI vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLFI и XLF

Максимальная просадка XLFI за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFI и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFIXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-82.69%

+70.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.79%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-19.95%

+16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLFI и XLF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFIXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

14.64%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

18.52%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

22.06%

-10.10%

Сравнение комиссий XLFI и XLF

XLFI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFI и XLF

Дивидендная доходность XLFI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности XLF в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.42%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XLFI and XLF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLFI.

XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 1.42% for XLF.

XLFI is categorized as Derivative Income, while XLF is Financials Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLFI and 0.08% for XLF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLFI и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор