PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLF с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

XLF и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLF и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLF и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.45% против 15.90% соответственно.

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Financial Select Sector SPDR Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий XLF и SPYG

XLF берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

XLF vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.04

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.62

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.75

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

6.81

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.04

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.32

-0.12

Корреляция

Корреляция между XLF и SPYG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и SPYG

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок XLF и SPYG

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

XLFSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-67.63%

-15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-13.76%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-32.67%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-32.67%

-10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-9.06%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-24.48%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.55%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и SPYG

Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.76%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLFSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

7.32%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

12.90%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

22.42%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

21.13%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

20.57%

+1.61%