Сравнение XLF с RSPF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF).
XLF и RSPF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLF и RSPF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLF и RSPF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | -8.58% | 10.23% | 25.75% | 6.43% | -10.64% | 36.36% | 5.49% | 31.53% | -15.81% | 21.57% |
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у RSPF с доходностью -8.58%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции RSPF по среднегодовой доходности: 12.45% против 11.41% соответственно.
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
RSPF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и RSPF
XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RSPF в 0.40%.
Доходность на риск
XLF vs. RSPF — Ранг доходности на риск
XLF
RSPF
Сравнение XLF c RSPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLF | RSPF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.01 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.15 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.01 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 0.02 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLF | RSPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.20 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между XLF и RSPF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и RSPF
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности RSPF в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | 1.77% | 1.55% | 1.65% | 2.16% | 1.95% | 1.56% | 2.24% | 1.85% | 2.51% | 1.28% | 37.55% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и RSPF
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, примерно равная максимальной просадке RSPF в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и RSPF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLF | RSPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -81.32% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -14.13% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -27.68% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -44.80% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -11.22% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -19.15% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.89% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и RSPF
Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) имеют волатильность 4.76% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLF | RSPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.91% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 11.72% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 20.06% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 19.89% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 22.92% | -0.74% |