PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с RSPF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с RSPF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and RSPF (Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF) are both Financials Equities funds - XLF tracks the Financial Select Sector Index while RSPF tracks the S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 12.38%/yr vs 11.37%/yr for RSPF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XLF charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for RSPF.

Доходность

Сравнение доходности XLF и RSPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у RSPF с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции RSPF по среднегодовой доходности: 12.38% против 11.37% соответственно.

XLF

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.18%
1 год
1.13%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.61%
10 лет*
12.38%

RSPF

1 день
-1.76%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-2.72%
1 год
2.40%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.36%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и RSPF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-6.64%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-5.25%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%

Correlation

The correlation between XLF and RSPF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.89

The correlation between XLF and RSPF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLF и RSPF

Секторы
XLF
RSPF

Финансовые услуги

98.0%
92.7%

Технологии

1.8%
6.1%

Промышленность

0.2%
1.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLF
98.0%
RSPF
92.7%

Технологии

XLF
1.8%
RSPF
6.1%

Промышленность

XLF
0.2%
RSPF
1.2%

Сырьевые материалы

XLF

-

RSPF

-

Коммуникационные услуги

XLF

-

RSPF

-

Потребительский циклический сектор

XLF

-

RSPF

-

Потребительский защитный сектор

XLF

-

RSPF

-

Энергетика

XLF

-

RSPF

-

Здравоохранение

XLF

-

RSPF

-

Недвижимость

XLF

-

RSPF

-

Коммунальные услуги

XLF

-

RSPF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с SPYRSPF с VOORSPF с VGTRSPF с XLKRSPF с ^GSPCRSPF с XSFN.LRSPF с SCHV

Доходность на риск

XLF vs. RSPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 99
Ранг коэф-та Мартина
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c RSPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFRSPFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.16

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
0.32

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.17

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

0.48

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. RSPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа RSPF равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и RSPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFRSPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.16

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.21

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XLF и RSPF

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, примерно равная максимальной просадке RSPF в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и RSPF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFRSPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-81.32%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-14.13%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-18.26%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-27.68%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-44.80%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-7.99%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.03%

-19.04%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

5.05%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и RSPF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) имеют волатильность 3.29% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFRSPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.35%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

11.17%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

15.05%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

19.85%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

22.91%

-0.75%

Сравнение комиссий XLF и RSPF

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSPF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и RSPF

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности RSPF в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.70%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.56%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XLF and RSPF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPF has higher volatility (3.35%) compared to XLF (3.29%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs RSPF's -81.32%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.38% vs 11.37% for RSPF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.38% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPF.

RSPF has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.56% for XLF.

XLF tracks Financial Select Sector Index, while RSPF tracks S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.40% for RSPF.

RSPF currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и RSPF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор