PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с MO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с MO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while MO (Altria Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLF returned 13.33%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLF и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 13.33% против 7.93% соответственно.

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.00%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
8.41%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%

MO

1 день
0.74%
1 месяц
-0.65%
С начала года
26.86%
6 месяцев
26.78%
1 год
28.74%
3 года*
25.73%
5 лет*
16.36%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
MO
Altria Group, Inc.		26.86%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%

Correlation

The correlation between XLF and MO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.32

The correlation between XLF and MO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

XLF vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.27

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.77

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.75

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

4.39

-3.31

XLF vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLF и MO

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и MO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-65.43%

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-16.40%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-16.40%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-25.83%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-53.69%

+10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-3.50%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-11.92%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

6.50%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и MO

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.23%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.71%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

17.60%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

22.59%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

20.68%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

22.97%

-0.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и MO

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности MO в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MO
Altria Group, Inc.		5.84%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and MO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MO has higher volatility (6.71%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs MO's -65.43%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и MO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор