PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с IYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с IYT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and IYT (iShares Transportation Average ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while IYT is a Transportation Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 13.33%/yr vs 11.08%/yr for IYT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLF charges 0.08%/yr vs 0.42%/yr for IYT.

Доходность

Сравнение доходности XLF и IYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у IYT с доходностью 16.53%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции IYT по среднегодовой доходности: 13.33% против 11.08% соответственно.

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.38%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
8.41%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%

IYT

1 день
0.45%
1 месяц
8.04%
С начала года
16.53%
6 месяцев
13.90%
1 год
34.06%
3 года*
14.84%
5 лет*
6.47%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и IYT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
IYT
iShares Transportation Average ETF		16.53%11.48%4.10%24.62%-21.74%26.41%14.20%20.11%-12.87%18.89%

Correlation

The correlation between XLF and IYT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г.

0.71

The correlation between XLF and IYT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLF и IYT

Секторы
XLF
IYT

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.8%
15.6%

Промышленность

0.2%
84.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLF
98.0%
IYT

-

Технологии

XLF
1.8%
IYT
15.6%

Промышленность

XLF
0.2%
IYT
84.4%

Сырьевые материалы

XLF

-

IYT

-

Коммуникационные услуги

XLF

-

IYT

-

Потребительский циклический сектор

XLF

-

IYT

-

Потребительский защитный сектор

XLF

-

IYT

-

Энергетика

XLF

-

IYT

-

Здравоохранение

XLF

-

IYT

-

Недвижимость

XLF

-

IYT

-

Коммунальные услуги

XLF

-

IYT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

iShares Transportation Average ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с IYT:
IYT с XTNIYT с SPYIYT с FTXRIYT с QQQIYT с XLIIYT с UNPIYT с WBA

Доходность на риск

XLF vs. IYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IYT
Ранг доходности на риск IYT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c IYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFIYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.54

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.19

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

2.63

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

8.56

-7.48

XLF vs. IYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа IYT равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и IYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLF и IYT

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки IYT в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и IYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFIYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-60.39%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-12.09%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-26.35%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-29.15%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-41.28%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

0.00%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-9.30%

-10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

3.71%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и IYT

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.23%, в то время как у iShares Transportation Average ETF (IYT) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFIYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.45%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

15.94%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

20.61%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

22.38%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

23.18%

-1.01%

Сравнение комиссий XLF и IYT

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IYT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и IYT

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности IYT в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYT
iShares Transportation Average ETF		0.93%1.00%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and IYT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYT has higher volatility (6.45%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs IYT's -60.39%.

On 10-year performance, XLF leads with 13.33% vs 11.08% for IYT. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.33% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for IYT.

XLF has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.93% for IYT.

XLF is categorized as Financials Equities, while IYT is Transportation Equities. XLF tracks Financial Select Sector Index, while IYT tracks Dow Jones Transportation Average Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.42% for IYT.

IYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и IYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор