Сравнение XLF с FIDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. FIDSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности XLF и FIDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLF и FIDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | -7.39% | 9.33% | 27.56% | 14.53% | -8.19% | 33.13% | 1.22% | 34.25% | -16.13% | 20.92% |
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у FIDSX с доходностью -7.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLF имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции FIDSX немного отстают с 11.90%.
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
FIDSX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и FIDSX
XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FIDSX в 0.73%.
Доходность на риск
XLF vs. FIDSX — Ранг доходности на риск
XLF
FIDSX
Сравнение XLF c FIDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLF | FIDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.07 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.02 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 0.05 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLF | FIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.47 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между XLF и FIDSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и FIDSX
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FIDSX в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | 1.84% | 1.70% | 1.86% | 3.01% | 11.32% | 4.12% | 5.86% | 5.57% | 12.89% | 4.22% | 1.00% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и FIDSX
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки FIDSX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и FIDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLF | FIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -74.26% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -16.60% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -24.49% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -45.48% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -13.86% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -14.00% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 6.02% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и FIDSX
Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.76%, в то время как у Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLF | FIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.09% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 13.91% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 22.03% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 20.97% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 23.69% | -1.51% |