PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с EMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с EMR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while EMR (Emerson Electric Co.) is a stock. Over the past 10 years, XLF returned 13.33%/yr vs 13.44%/yr for EMR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XLF и EMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Emerson Electric Co. (EMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у EMR с доходностью 8.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLF имеют среднегодовую доходность 13.33%, а акции EMR немного впереди с 13.44%.

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.00%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
8.41%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%

EMR

1 день
0.69%
1 месяц
4.18%
С начала года
8.65%
6 месяцев
5.53%
1 год
15.82%
3 года*
20.61%
5 лет*
10.27%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и EMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
EMR
Emerson Electric Co.		8.65%8.92%29.73%3.75%5.74%18.19%8.61%31.53%-11.87%29.05%

Correlation

The correlation between XLF and EMR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.60

The correlation between XLF and EMR shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Emerson Electric Co.

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с EMR:
EMR с EMEEMR с SPYEMR с MMMEMR с JCIEMR с ICHREMR с SCHDEMR с FAST

Доходность на риск

XLF vs. EMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EMR
Ранг доходности на риск EMR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c EMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFEMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.49

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
0.87

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.63

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

1.37

-0.29

XLF vs. EMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMR равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и EMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLF и EMR

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и EMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFEMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-59.05%

-23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-23.45%

+8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-29.62%

+14.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-29.62%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-50.77%

+7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-10.82%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-14.11%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

10.79%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и EMR

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.23%, в то время как у Emerson Electric Co. (EMR) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFEMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

9.08%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

25.24%

-13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

30.47%

-15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

27.36%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

29.14%

-6.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и EMR

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности EMR в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMR
Emerson Electric Co.		1.53%1.61%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and EMR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMR has higher volatility (9.08%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs EMR's -59.05%.

EMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и EMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор