PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с DVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с DVY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 13.33%/yr vs 10.49%/yr for DVY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XLF charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for DVY.

Доходность

Сравнение доходности XLF и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 13.40%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 13.33% против 10.49% соответственно.

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.00%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
8.41%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%

DVY

1 день
1.18%
1 месяц
4.16%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.29%
1 год
25.66%
3 года*
15.86%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и DVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
DVY
iShares Select Dividend ETF		13.40%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%

Correlation

The correlation between XLF and DVY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2003 г.

0.81

The correlation between XLF and DVY shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLF и DVY

Секторы
XLF
DVY

Финансовые услуги

98.0%
25.1%

Технологии

1.8%
4.0%

Промышленность

0.2%
2.0%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

13.5%

Энергетика

-

8.8%

Здравоохранение

-

5.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

23.7%

Финансовые услуги

XLF
98.0%
DVY
25.1%

Технологии

XLF
1.8%
DVY
4.0%

Промышленность

XLF
0.2%
DVY
2.0%

Сырьевые материалы

XLF

-

DVY
2.1%

Коммуникационные услуги

XLF

-

DVY
5.5%

Потребительский циклический сектор

XLF

-

DVY
9.6%

Потребительский защитный сектор

XLF

-

DVY
13.5%

Энергетика

XLF

-

DVY
8.8%

Здравоохранение

XLF

-

DVY
5.2%

Недвижимость

XLF

-

DVY

-

Коммунальные услуги

XLF

-

DVY
23.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO

Доходность на риск

XLF vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.19

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
3.19

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.54

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

12.51

-11.43

XLF vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа DVY равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLF и DVY

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и DVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-62.59%

-20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-6.89%

-7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-16.00%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-17.54%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-41.59%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

0.00%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-8.78%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

1.95%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и DVY

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что XLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.94%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

7.54%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

11.16%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

15.22%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

18.01%

+4.16%

Сравнение комиссий XLF и DVY

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и DVY

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности DVY в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.30%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and DVY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (4.23%) compared to DVY (2.94%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs DVY's -62.59%.

On 10-year performance, XLF leads with 13.33% vs 10.49% for DVY. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DVY has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.33% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.49% for XLF.

XLF is categorized as Financials Equities, while DVY is Large Cap Value Equities. XLF tracks Financial Select Sector Index, while DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.39% for DVY.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и DVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор