Сравнение XLES.L с PMLP.L
XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - XLES.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index while PMLP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLES.L returned 22.08%/yr vs 20.37%/yr for PMLP.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLES.L charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и PMLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLES.L торгуется в USD, в то время как PMLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLES.L показывает доходность 29.36%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 31.46%.
XLES.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.27%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 29.36%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 22.08%
- 10 лет*
- 8.93%
PMLP.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 29.13%
- С начала года
- 31.46%
- 1 год
- 37.12%
- 3 года*
- 25.92%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLES.L и PMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 29.36% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 61.87% | 52.10% | 5.05% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 31.46% | 6.05% | 33.55% | 13.28% | 20.86% | 33.63% | -12.97% |
Correlation
The correlation between XLES.L and PMLP.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between XLES.L and PMLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLES.L и PMLP.L
Секторы
XLES.L
PMLP.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
XLES.L
PMLP.L
Сырьевые материалы
XLES.L
-
PMLP.L
-
Коммуникационные услуги
XLES.L
-
PMLP.L
-
Потребительский циклический сектор
XLES.L
-
PMLP.L
-
Потребительский защитный сектор
XLES.L
-
PMLP.L
-
Финансовые услуги
XLES.L
-
PMLP.L
-
Здравоохранение
XLES.L
-
PMLP.L
-
Промышленность
XLES.L
-
PMLP.L
-
Недвижимость
XLES.L
-
PMLP.L
-
Технологии
XLES.L
-
PMLP.L
-
Коммунальные услуги
XLES.L
-
PMLP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLES.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск
XLES.L
PMLP.L
Сравнение XLES.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLES.L | PMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.80 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 9.61 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и PMLP.L
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и PMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLES.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -32.91% | -39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -9.73% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -17.48% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -19.85% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -0.54% | -7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.44% | -5.93% | -12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 3.84% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и PMLP.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLES.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.33% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 15.88% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 18.79% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 20.57% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.87% | 23.86% | +5.01% |
Сравнение комиссий XLES.L и PMLP.L
XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PMLP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и PMLP.L
XLES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.76% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.58% | 4.17% |
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLES.L and PMLP.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for PMLP.L.
XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index, while PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and HANetf. Their fees differ too: 0.14% for XLES.L and 0.40% for PMLP.L.
Подберите оптимальное распределение для XLES.L и PMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор