Сравнение PMLP.L с XLUP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L).
PMLP.L и XLUP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMLP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. XLUP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMLP.L или XLUP.L.
Основные характеристики
| PMLP.L | XLUP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.80% | 26.10% |
| Дох-ть за 1 год | 38.14% | 28.01% |
| Дох-ть за 3 года | 23.04% | 10.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.86 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 7.72 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 23.62 | 8.52 |
| Индекс Язвы | 1.56% | 3.24% |
| Дневная вол-ть | 13.67% | 14.03% |
| Макс. просадка | -17.16% | -29.94% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.88% |
Корреляция
Корреляция между PMLP.L и XLUP.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PMLP.L и XLUP.L
С начала года, PMLP.L показывает доходность 37.80%, что значительно выше, чем у XLUP.L с доходностью 26.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMLP.L и XLUP.L
PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLUP.L в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMLP.L c XLUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMLP.L и XLUP.L
Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как XLUP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 3.82% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% |
XLUP.L Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMLP.L и XLUP.L
Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -17.16%, что меньше максимальной просадки XLUP.L в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и XLUP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMLP.L и XLUP.L
Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) составляет 4.70%, в то время как у Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.