Сравнение PMLP.L с MLPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Global X MLP ETF (MLPA).
PMLP.L и MLPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMLP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMLP.L или MLPA.
Основные характеристики
| PMLP.L | MLPA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.80% | 17.06% |
| Дох-ть за 1 год | 38.14% | 16.77% |
| Дох-ть за 3 года | 23.04% | 17.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.86 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 7.72 | 1.81 |
| Коэф-т Мартина | 23.62 | 7.41 |
| Индекс Язвы | 1.56% | 2.43% |
| Дневная вол-ть | 13.67% | 12.35% |
| Макс. просадка | -17.16% | -78.74% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.03% |
Корреляция
Корреляция между PMLP.L и MLPA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PMLP.L и MLPA
С начала года, PMLP.L показывает доходность 37.80%, что значительно выше, чем у MLPA с доходностью 17.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMLP.L и MLPA
PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MLPA в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMLP.L c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMLP.L и MLPA
Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности MLPA в 7.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 3.82% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPA Global X MLP ETF | 7.45% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.85% | 9.11% | 10.03% | 8.07% | 7.16% | 9.29% | 5.80% | 5.62% |
Просадки
Сравнение просадок PMLP.L и MLPA
Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -17.16%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и MLPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMLP.L и MLPA
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.