Сравнение PMLP.L с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Alerian MLP ETF (AMLP).
PMLP.L и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMLP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMLP.L или AMLP.
Основные характеристики
| PMLP.L | AMLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.90% | 20.38% |
| Дох-ть за 1 год | 34.03% | 24.11% |
| Дох-ть за 3 года | 22.05% | 19.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 7.04 | 3.29 |
| Коэф-т Мартина | 21.48 | 9.30 |
| Индекс Язвы | 1.56% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 13.48% | 13.59% |
| Макс. просадка | -17.16% | -77.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между PMLP.L и AMLP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PMLP.L и AMLP
С начала года, PMLP.L показывает доходность 33.90%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 20.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMLP.L и AMLP
PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMLP.L c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMLP.L и AMLP
Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности AMLP в 5.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 3.94% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 5.73% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.30% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMLP.L и AMLP
Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -17.16%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMLP.L и AMLP
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.